Predykcja wahań cyklicznych zmiennych ekonomicznych jako wyzwanie współczesnej ekonomii

Abstrakt

Celem pracy jest identyfikacja mechanizmów występowania wahań cyklicznych zmiennych ekonomicznych w głównych nurtach współczesnej ekonomii oraz ocena ich możliwości predykcyjnych w zakresie występowania kryzysów gospodarczych. W opracowaniu podkreślono bardzo duży dorobek badawczy współczesnej ekonomii głównego nurtu w zakresie cykliczności zmiennych ekonomicznych. Na podstawie przeglądu literatury uznano, że stochastyczny sposób analizy wahań cyklicznych zmiennych ekonomicznych powinien być dominującym ujęciem we współczesnej ekonomii głównego nurtu. Po zaistniałym szoku gospodarka powraca do równowagi najczęściej w sposób wygasający, aż nie zostanie zakłócona przez kolejny szok. Tym samym nieustannie występujące szoki w gospodarce uniemożliwiają osiągnięcie stanu równowagi stacjonarnej. Możliwości predykcyjne modeli ekonomicznych w zakresie identyfikacji momentu szoku uznaje się za stosunkowo skromne, niemniej jednak mechanizm cykliczności zmiennych ekonomicznych ocenia się jako dobrze rozpoznany.